[0234] 계좌별 조기종료 ELW 발행현황

1. 화면설명

계좌별로 ‘권리유형/평가완료여부/KO배리어/평가가격/최고가/최저가/평균단가/보유수량/증권당지급액/총지급액/조기종료일자/조기종료시간’ 등을 조회할 수 있는 화면으로 현재 잔고에 있는 조기종료된 종목의 보유수량 및 총지급액을 쉽게 확인할 수 있습니다.
단, 조기종료/만기종료 되지 않은 종목의 경우 해당화면에서 조회할 수 없습니다.

조기종료 워런트는 조기종료 발생기준가격(녹아웃 배리어)을 부여하여 해당 가격에 도달하면 만기와 상관없이 ELW의 효력이 종료되는 상품 입니다. 조기종료 조건이 충족될 경우 해당 종목의 거래는 즉시 중단되고 상장폐지되며 투자자는 그 종목이 가진 잔존가치를 돌려받게 됩니다. 따라서 기초자산의 가격이 예상과 반대로 움직여 행사가격을 벗어나게 되더라도 손실을 줄일 수 있는 장점이 있습니다.

2. 사용방법

‘조기종료된 ELW 잔고를 조회할 계좌를 선택하신 후 비밀번호를 입력합니다.

‘전체/미완료/완료’ 중 평가여부를 선택하여 조회할 수 있습니다.

잔고 상에 있는 특정종목을 조회할 수 있습니다.

개별종목 체크 시 ‘종목명/종목코드’로 원하는 조기종료 종목 정보를 확인할 수 있습니다.
(체크가 안된 상황에서는 종목찾기버튼 비활성화)

※ 용어설명

KO배리어
Knock-out Barrior의 약자로서 ‘조기종료발생기준가’를 의미

평가기간
조기종료 이벤트 발생 시 조기종료 평가가격을 산출하기 위한 기간을 의미

- 12시 전 조기종료 발생 시 평가기간 : 발생시점부터 당일 장 종료 시점까지
- 12시 후 조기종료 발생 시 평가기간 : 발생시점부터 익일(거래일) 12시 전까지
※ 연초 개장일 및 대학수학능력시험일 등과 같이 1시간이 순연되는 시장에서는 직전 영업일의 조기종료가 2시 이후에 발생되는 경우 평가기간은 해당일 장종료 시점까지 연장됩니다.

평가가격
조기종료 평가기간 동안 기초자산 체결가격 중 발행사가 잔존가치 지급을 위해 선택한 가격
- 조기종료 콜 ELW : 평가기간 내 기초자산 체결가격 중 가장 낮은 가격 이상
- 조기종료 풋 ELW : 평가기간 내 기초자산 체결가격 중 가장 높은 가격 이하

'증권당 지급액' 계산방법
1) 조기종료 콜 ELW : MAX [ (평가가격 - 행사가격), 최소잔존가치 ] * 전환비율
- 조기종료 콜 ELW 최소잔존가치 : ( 조기종료 발생기준가격 - 행사가격 ) * 최소지급비율
2) 조기종료 풋 ELW : MAX [ (행사가격 - 평가가격), 최소잔존가치 ] * 전환비율
- 조기종료 풋 ELW 최소잔존가치 : ( 행사가격 - 조기종료 발생기준가격 ) * 최소지급비율
※ 최소지급비율은 발생사가 정하게 되며, 현 규정상 30% 이상으로 규정하고 있습니다.

총지급액 계산방법
보유수량 × 증권당 지급액