[0481] 주식옵션현재가

미결제약정 : 현재까지 반대매매로 청산되지 않은 계약수 입니다.

이론가격 : 이론가격은 해당월물의 이론적인 가치로 계산하는 것으로 이론가격과 해당월물의 가격을 비교하여 해당월물이 고평가 또는 저평가 되었는지 판단할 수 있습니다.

이론가격 = 이론배당락 폭의KOSPI200 * (1+CD금리 * 잔존기간/365) - 미래가치 합계

괴리율 :
괴리율이란 옵션가와 옵션이론가의 차이를 옵션이론가로 나누어 준 값으로 실제 가격은 이론가격과 종종 차이를 보이게 됩니다.다. 괴리율을 통해 옵션가격의 과대평가 또는 과소평가를 판단하여 프로그램매매와 서킷브레이크 발생요건이 되므로 가격 급변 시 시장에 중요한 변수로 작용합니다.

괴리율 = (옵션현재가 - 옵션이론가) / 옵션이론가 X 100(%)

괴리도 = [현재가 - 이론가격]

최종결제일 : 해당선물 만기일(해당월의 두번째 목요일)의 날짜, 최종거래일이 지나면 해당선물은 상장 폐지됩니다.

델타 : 기초자산 가격 한 단위 변동에 대한 옵션가치의 변동 비율

감마 : 기초자산 가격 한 단위 변동에 대한 옵션델타 변동 비율

세타 : 잔존일수 1일 경과에 대한 옵션가치의 변동비율

베가 : 변동성 1%변동에 대한 옵션가치의 변동비율

로 : 이자율 1%변동에 대한 옵션가치의 변동비율

역사적 변동성 : 과거 데이타를 이용한 일정기간 동안의 기초자산가격 변화율의 표준편차 입니다.

내재변동성 :
옵션의 시장가격에 내재된 변동성, 즉 옵션가격결정모형에서 산출된 이론가격이 시장가격과 같아지도록하는 변동성을 의미합니다.
옵션의 이론가는 기초자산가격, 행사가격, 잔존기간, 변동성, 이자율로 정해지는데 이중 변동성을 변수로 놓고 역산하여 계산한 값입니다.

시간가치 :
만기일까지 기간이 남아 있다는 사실로부터 발생하는 옵션가치로서 옵션가격에서 내재가치를 차감한 값을 의미합니다. 시간가치란 옵션프리미엄, 즉 옵션가격이 행사가치를 초과하는 부분으로서 이는 옵션이 만료되기 전 언젠가 대상자산의 가격이 유리하게 움직여 옵션가격이 상승할 것으로 예상되는 옵션매수자의 기대가 반영된 것이라고 볼 수 있다. 시간가치는 외재가치(extrinsic value)라고도 한다.

내재가치 : 옵션의 권리를 행사하는 경우에 확실하게 얻어지는 이익. 본질적가치라고도 합니다.

콜옵션의 내재가치 = 기초자산가격 - 행사가격 ( ≥0 )

풋옵션의 내재가치 = 행사가격 - 기초자산가격 ( ≥0 )