[0555] 전략시뮬레이터

1. 화면설명
전략시뮬레이터의 기본적인 기능은 고객이 직접 선물옵션 투자전략을 포트폴리오화 하여 수익구조를 시뮬레이션 하고 주문 처리할 수 있는 기능을 제공하고 있습니다.

본 화면은 동일 행사가의 콜옵션과 풋옵션으로 합성선물을 구성한 것입니다.

전략시뮬레이터는 이처럼 고객이 직접 본인이 원하는 손익구조의 포트폴리오를 구성하여 구성한 포트폴리오의 내용 그대로 주문 처리하거나 또는 잔고불러오기 기능을 이용하여 현재 보유중인 잔고에 포지션을 추가하거나 청산하여 원하는 손익구조로 포트폴리오를 개선하는 등 손익구조를 시뮬레이션 할 수 있도록 하는 기능을 제공하고 있습니다.
상단메뉴
계좌를 선택하고, [잔고불러오기] 및 종목 [추가][삭제], 전략[선택] 및 전략[초기화] 등 설정기능을 제공합니다.
계좌를 선택합니다.
[잔고불러오기] 버튼을 클릭하면 고객님 계좌의 보유잔고를 확인할 수 있습니다.
[잔고청산] [신규주문] 버튼을 클릭하면 잔고를 청산 또는 주문화면으로 연결되어 주문을 실행할 수 있습니다.
[전체] [잔고] [반전] 버튼을 클릭하면 현재 조회중인 구성종목 전체를 선택하거나, 잔고만 선택할 수 있습니다.
[유의사항] 버튼을 클릭하면 [전략시뮬레이터 유의사항] 창이 팝업됩니다.
[설정] 버튼을 클릭하면 전략시뮬레이터에 적용되는 [이론가 및 주문]조건과 [화면 및 데이터표시설정]을 지정할 수 있습니다.
[전략시뮬레이터 설정] 도움말을 참고해 주세요.
전략 [선택] [저장] [초기화] 의 각 버튼을 클릭하면 미리 정의된 전략을 불러올 수 있도록 선물옵션의 전략을 정의하여 제공하는 기능 및 고객이 직접 포트폴리오 지정하여 저장할 수 있는 기능 제공합니다.
[선택] 버튼을 클릭하면 [전략설정] 창이 팝업되어 기본전략과 미리 저장해 놓은 사용자정의전략 중 사용할 전략을 선택할 수 있습니다.
[저장] 버튼을 클릭하면 [사용자 정의 전략 저장] 창이 팝업되어 사용자 정의 전략을 저장할 수 있습니다.
[그룹명]과 [전략명]을 입력하고 [저장] 버튼을 클릭하면 사용자가 구성한 전략이 저장됩니다.
[도움말추가] 버튼을 클릭하면 [전략 도움말] 창이 팝업되어 선택한 사용자 정의 전략에 대한 도움말을 직접 입력할 수 있습니다.
종목 [추가][삭제]
[추가] 버튼을 클릭하면 좌측 하단의 탭이 [종목추가] 탭으로 변경되어 종목을 추가할 수 있습니다.
[삭제] 버튼을 클릭하면 선택한 종목을 삭제할 수 있습니다.
포트폴리오 [선택] [삭제] 버튼을 클릭하면 사용자정의 전략의 선택 및 저장기능을 제공하여 구성된 전략의 종목을 하나의 포트폴리오로 저장하고 선택할 수 있습니다.
[저장] 버튼을 클릭하면 [포트폴리오 저장] 창이 팝업됩니다.
[선택] 버튼을 클릭하면 [포트폴리오 선택] 창이 팝업됩니다.
[이론가] 계산시 기초자산 비율선택을 입력할 수 있습니다.
포지션 종목정보
포트폴리오 구성종목의 리스트를 보여주며, 보유잔고여부 표시 및 종목선택을 통하여 구성종목중 포트폴리오에 참여종목과 제외종목을 설정할 수 있습니다.
선택 : 추가되어 있는 종목을 삭제하지 않고 간단히 선택을 해제하여 손익을 검토해 볼 수 있도록 지원합니다.
잔고 : 신규로 추가된 종목과 구분하기 위하여 붉은색 원으로 표시했습니다.
현재가 : 현재가, 우선호가, 이론가, 만기가 등을 선택할 수 있으며 평가손익도 연동되어 나타납니다.
합계내역 : 옵션의 Greeks 정보와 평가손익은 모두 수량을 반영한 결과입니다.
가계산 수수료 : 사용자가 [설정] 창의 [화면 및 데이터 표시설정] → [수수료 설정]에서 지정한 수수료율을 기준으로 계산한 값이며 실제와는 다를 수 있습니다.
평가손익 계산시 반영여부를 선택할 수 있습니다.
[손익증거금] [손익추이] [GREEKS(민감도)] [종목추가] [호가] 탭
[손익증거금] [손익추이] [GREEKS(민감도)] [종목추가] [호가] 탭으로 2번 번구역의 포트폴리오 구성종목의 손익 및 민감도를 시뮬레이션 하는 기능을 제공합니다.
[손익증거금] 탭
포트폴리오의 만기손익분기점/이론손익분기, 설정된 기초자산 범위의 최소/최대/현재 손익, 주문전/후 증거금 추정자료 제공합니다.
주문 후 증거금 : 계산시 금일소요증거금은 전일종가 기준으로 유지증거금(10%), 위탁증거금(15%)로 계산되며, 익일추정증거금은 현재가 기준으로 유지증거금 및 위탁증거금이 계산됩니다.
주문 전 증거금 : 현재의 포트폴리오를 주문 처리할때 필요한 증거금을 건별합산한 내역 및 주문가능액/잔액/부족액 등을 보여줍니다.
임의추정 증거금 : 입력받은 KOSPI200지수 기준으로 계산됩니다.
[손익추이] 탭
포트폴리오의 손익추이차트를 제공하는 화면으로 '지수/손익/매매지표/콜 대표IV/풋 대표IV/역사적변동성' 등 선택한 항목에 대하여 오른쪽 하단의 차트화면에 차트를 제공합니다.
[GREEKS(민감도)] 탭
구성한 전략에 대한 민감도를 확인하는 기능으로 변동성 및 잔존일수의 조정으로 민감도의 변화를 추정할 수 있다.
델타 : 기초자산의 가격움직임에 옵션이 어느 정도 반응하는지 정도를 나타내는 지표
세타 : 시간의 변화에 대한 옵션의 가격변화를 나타내는 지표
감마 : 기초자산의 가격이 변함에 따라 옵션의 델타가 어떻게 변화하는지를 나타내는 지표
베가 : 옵션의 가격이 기초자산의 변동성에 얼마나 민감한지를 나타내는 지표
이론손익 : 민감도를 반영한 이론적인 손익
[종목추가] 탭
포트폴리오 구성시 행사가별 콜/풋옵션을 추가할 수 있도록 옵션종목 리스트를 제공합니다.
해당 종목클릭시 포트폴리오 구성종목으로 추가됩니다.
[호가] 탭
각종목별 호가를 확인하는 기능으로 일반적인 호가화면과 동일한 기능을 제공합니다.
[차트] [일괄주문] [미체결내역] 탭
[차트] [일괄주문] [미체결내역] 탭을 제공하며, 특히 [차트]부분은 번구역의 포트폴리오에 대한 시뮬레이션 결과를 그래프로 제공하는 기능이며, [일괄주문] 및 [미체결 내역]은 해당 포트폴리오를 실제 주문처리 하는 기능입니다.
[차트] 탭
차트 탭은 [손익증거금][손익추이][GREEKS] 등의 3가지 유형으로 제공됩니다.
손익증거금 차트 : 포트폴리오 구성에 의한 합셩 손익을 제공하는 그래프로 만기손익과 이론손익의 형태를 제공합니다.
손익추이 차트 : [손익추이] 탭을 선택하면 제공되는 차트입니다.
GREEKS 차트 : [GREEKS] 탭의 민감도 전체보기 버튼을 클릭시 제공되는 형태로 '델타/감마/세타/베가'를 동시에 볼 수 있는 형태로 제공됩니다.
[일괄주문] 탭
[일괄주문] 탭은 포트폴리오 구성종목의 일괄 주문을 처리하는 화면으로 [일괄주문전송] 버튼을 클릭하여 개별주문 하거나 일괄 주문할 수 있는 기능을 제공합니다.
[미체결내역] 탭
선물옵션 주문의 미체결 내역을 조회하고 일괄정정 및 취소주문을 제공합니다.


2. 전략시뮬레이터 설정
[이론가 및 주문설정]
변동성 선택
총평균 내재변동성 : 옵션 ATM 종목(8개 종목)의 내재변동성에 거래량을 가중평균한 값을 최근일별로 가중치를 반영한 변동성입니다.
역사적변동성 90일 : 순 영업일수로 90일간의 역사적변동성을 나타냅니다.
내재변동성 : 각 옵션종목들이 지니고 있는 내재변동성을 사용하여 이론가를 도출합니다.
사용자 선택 : 사용자가 임의의 변동성 값을 선택할 수 있도록 지원하며 [설정] 버튼을 클릭하여 원하는 변동성이나 옵션행사가를 지정하시면 됩니다.
잔존일수 조정
각 종목의 현재 잔존일수에 입력한 값들을 가감하여 이론가를 산출하며 0 값을 입력했다면 현재의 잔존일수를 그대로 사용하는 것이며, 양수값은 잔존일 수가 그 만큼 늘어났음을 뜻하고 음수값은 그 만큼 줄어들었음을 뜻합니다.
기초자산 설정
기초자산이 KOSPI200으로 선택되었을 경우에만 작동하며 최근월 선물지수의 일정비율을 반영하여 이론가를 산출합니다.
예) KOSPI200 : 70.00, 최근월 선물 : 71.00 이고 70 : 30의 비율로 설정했다면 기준가는 다음과 같이 계산됩니다.기준가 = 70.00 * 0.7 + 71.00 * 0.3 = 70.30

즉, 선물.옵션 이론가를 산출할 때 기초자산 값으로 KOSPI200 지수인 70.00을 사용하는 것이 아니라 선물가격을 30% 반영한 70.30을 사용하여 이론가를 계산하게 됩니다.
내재변동성 관련
변동성을 역사적변동성이 아닌 내재변동성으로 선택하고 잔존일 시뮬레이션을 할 때 추가적으로 선택해 주는 사항입니다.
잔존일 반영 : 잔존일이 줄어든 만큼 내재변동성 값이 상승하여 전체적인 이론가에는 별 영향을 미치지 못하므로 이론가 시뮬레이션에는 적합하지 않지만, 내재변동성이 얼마나 변동되는가를 파악할 수 있습니다.
잔존일 미반영 : 잔존일이 줄어들어도 내재변동성 값에는 변화가 없도록 하여 이론가 시뮬레이션이 가능하도록 지원합니다.
매도/매수 주문시 단가선택
주문가격을 어떤 값으로 선택할 것인지 설정하는 항목이며 '매수1호가, 현재가, 매도1호가' 중 지정할 수 있습니다.
'잔고청산, 신규주문, 일괄주문'시 여기에서 지정한 값에 근거하여 주문이 전송됩니다.
잔고수량표시
'현재잔고수량, 청산가능수량' 중 잔고수량 표시를 지정할 수 있습니다.
현재잔고수량 : 미체결 주문과 관계없이 보유하고 있는 계좌잔고 전체를 나타냅니다.
청산가능수량 : 미체결 잔량을 제외하고 순수하게 주문할 수 있는 수량만을 나타냅니다.
우선호가 설정
청산기준 우선호가로 지정하시면 호가 화면에 우선호가 내역이 표시됩니다.
예) 매수잔고 → 매수최우선호가가 표시됩니다.
[화면 및 데이터 표시 설정]
평균가 설정
최초 입력값 유지 : 사용자가 종목을 추가하고 평균가를 입력하면 현재가가 변화되어도 그 값을 그대로 유지해 줍니다. 단, 계좌잔고는 평균가를 수정할 수 없으나 임의로 추가된 종목은 언제든지 평균가를 바꿀 수 있습니다.
자동갱신 : 추가된 종목의 현재가가 바뀌면 평균가를 자동으로 갱신해 줍니다. 예를 들어 어떠한 전략을 신규로 구성하고 이와 똑 같은 포지션을 보유하기 위해 주문을 했을 때, 시세가 급변한 것을 반영하지 않았다면 화면에 보여지는 손익차트는 왜곡되어 나타날 것입니다. 이러한 왜곡을 방지하기 위해 실전 거래시 매우 유용하게 활용할 수 있도록 이러한 기능을 부여한 것입니다.
Greek 수치표시
수량 적용하지 않음 : 테이블에 나타나는 Greeks 정보를 수량을 반영하지 않고 1계약을 기준으로 나타냅니다. 실전거래에서는 이렇게 설정하고 검토하는 것이 보다 직관적일 수 있습니다.
입력한 수량으로 계산 : 입력한 수량을 반영하여 Greeks의 합계정보를 나타냅니다.
동일종목 추가시
새로운 줄로 추가 : 동일한 종목을 추가했을 때 합산하지 않고 별도로 계속해서 나타냅니다.
평균가, 수량 합산 후 한 줄로 표시 : 동일한 종목이 추가되었을 때 자동으로 합산하여 한 행으로 나타냅니다. 이때 평균가와 수량이 바뀌게 됩니다.
수수료 설정
진입 수수료를 손익차트에 반영할 것인지를 설정할 수 있으며 사용자가 선물 수수료율과 옵션 수수료율을 각각 설정할 수 있도록 되어 있습니다. 기본값으로 선물은 0.01%, 옵션은 0.30%로 지정되어 있습니다.
정렬방식
테이블에 추가된 종목들을 어떠한 기준에 의해 정렬해서 나타낼 것인지를 선택합니다.
새로운 줄로 추가 : 동일한 종목을 추가했을 때 합산하지 않고 별도로 계속해서 나타냅니다.
평균가, 수량 합산 후 한 줄로 표시 : 동일한 종목이 추가되었을 때 자동으로 합산하여 한 행으로 나타냅니다. 이때 평균가와 수량이 바뀌게 됩니다.
손익차트 표시 범위
차트에서 X축, Y축의 범위를 지정합니다.
기초자산(X축) 기준가 설정 : 'KOSPI200현재가, KOSPI200전일종가' 중 X축 기준가를 설정할 수 있습니다.
기초자산(X축) 범위 : 지동계산시 기초자산의 상하 X축 범위를 직접입력하여 지정할 수 있습니다.
손익(Y축) 표시범위 : 자동설정은 추가된 종목의 최대이익과 손실을 감안하여 시스템 내부적으로 계산하며, 수동설정을 선택하면 해당 범위내에서만 표현됩니다. 일반적으로 자동설정을 사용하시는 것이 편리합니다.
기초자산(Y축) 증가 폭 : Y축 증가 폭을 직접 입력하녀 지정할 수 있습니다. (소수점 3째 자리 이하는 표시가 되지 않습니다.)
기본설정으로
사용자가 선택을 바꾸었다고 하더라도 [기본설정으로] 버튼을 클릭하면 시스템이 가지고 있는 기본값으로 초기화 시켜줍니다.